但问题是，想要找到大月氏，就必然要经过西域。于是，公元前139年，寻找大月氏的任务交给了一个叫张骞的年轻勇士。他带领由100多名热血青年组成的使节团，踏上了一条前所未有的冒险之旅。

然而，这场第一次探索西域的旅程，张骞走得极为艰苦。一路上危险重重，风餐露宿，很多人都命丧途中，其艰难程度堪比西天取经。

直到公元前126年，张骞才得以回到汉朝。此时已经过去了13年，出发时的100多人，回来时却仅剩下张骞和他的一个随从。原本意气风发的少年，也变成了一个沧桑的中年人，不禁令人唏嘘不已。

史书中有人质疑张骞，认为他不如军密，甚至称他为汉奸。

但实际上，尽管张骞此行因大月氏国富民安、忘却了仇恨而拒绝联合，没能完成汉武帝最初的构想，但这次出使却使汉朝对西域各国的风土人情、地理位置、兵力等相关情报有了深入了解，为以后开拓西域提供了重要线索

史学家司马迁称赞张骞出使西域“凿空”，意思是开通大道。此次西汉也完成了经略西域的第一步。

通过张骞的情报，汉朝虽然已经明确了沟通西域的路线，但当时中原地区通往西域的咽喉要道——河西走廊，却还在匈奴的控制之下。

于是，汉武帝派遣霍去病出击河西的匈奴。经过两次河西之战，汉朝完全占据了河西走廊地区，打通了通往西域的道路。

从此以后，霍去病声名鹊起，成为比肩大将军卫青的汉朝中流砥柱。史书记载：“却匈奴七百余里，胡人不敢南下而牧马。”

西汉政府在河西地区先后设置了武威、酒泉、张掖、敦煌四郡，从内地迁移大量人口到这里戍边生产，使得河西地区成为日后汉朝经略西域的前沿根基。从此，汉朝的影响力开始进入西域。

在彻底打通西域通道之后，汉武帝派出大批使者，开始了“金钱外交”，试图和西域诸国结盟以对抗匈奴。

然而，虽然西域诸多小国一下子知道了汉朝的富庶，纷纷表示臣服，但其背后不乏因贪图汉朝钱财而表面上臣服，实则两面派、墙头草的国家。

此时，汉朝的军事影响力还未触及西域，而靠近西域的匈奴因雄踞西域多年，暗地里仍有着不小的影响力。

因此，地处西域腹地枢纽的楼兰国和车师国，仗着有匈奴的支持，公然劫杀汉朝使者，图财害命，成为汉朝通往西域的严重障碍。他们认为汉朝路途遥远，肯定不会来攻打，从而肆无忌惮。

汉武帝意识到，西域诸国只是贪图汉朝的钱财，并非真心结盟，唯有动用武力，收拾墙头草，才能震慑西域诸国，使他们真正臣服。

于是，为确保西域通道，汉江赵破奴帅700轻骑突袭楼兰，俘虏了楼兰王。之后，赵破奴又率军数万击破车师，威震西域。

俗话说：“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。”赵破奴成为了历史上第一位攻陷楼兰的将军，也成为了历史上征战西域第一人。在此之后，通往西域的阻碍被彻底清除。汉朝的军事影响开始进入西域。

随后，汉军开始在玉门到酒泉之间修建防御工事，一方面防备匈奴对西域的干涉，一方面方便就近调兵进入西域。

虽然在击败楼兰和车师之后，汉朝的军事影响开始进入西域，但其主要影响还是在东部地区。

而在西域的西面，还有两个实力稍强的国家：乌孙和大宛。为了扩大汉朝在西域的影响力，汉朝派细君公主和解忧公主先后与强国乌孙和亲，拉拢其形成联盟，一起打击匈奴。而大宛国曾拒绝为汉朝提供汗血宝马，并且还杀害汉朝使者。

于是，汉武帝派李广利两次远征大宛，实则是震慑西域诸国，充分体现了那句话：“犯我强汉者，虽远必诛。”

然而，两次远征大宛虽以惨胜收场，但还是让西域小国全部臣服于汉朝，从而孤立了匈奴。沿途中亚各国听说汉军征服了大宛国，无不大受震动。这也算是汉朝“虽远必诛”的极致体现。